Сравнение SWASX с FIKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и FIKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и FIKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -2.35% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 0.00% | 7.29% | 8.03% | 9.51% | -14.48% | 19.04% | -0.98% | 18.04% | -1.71% |
Доходность по периодам
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
FIKMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и FIKMX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.
Доходность на риск
SWASX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск
SWASX
FIKMX
Сравнение SWASX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | FIKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.71 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.62 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и FIKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и FIKMX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FIKMX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 4.80% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и FIKMX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и FIKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -34.49% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -4.35% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -18.04% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -3.12% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -5.26% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.02% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и FIKMX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.57% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 2.88% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 4.95% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 6.52% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 10.69% | +6.35% |