Сравнение FIKMX с FESIX
FIKMX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z) and FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIKMX returned 3.76%/yr vs 1.99%/yr for FESIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIKMX charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for FESIX.
Доходность
Сравнение доходности FIKMX и FESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKMX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью 7.52%.
FIKMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- —
FESIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIKMX и FESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 3.60% | 7.29% | 8.03% | 9.51% | -14.48% | 19.04% | -0.98% | 18.04% | -1.71% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 7.52% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -2.99% |
Correlation
The correlation between FIKMX and FESIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between FIKMX and FESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKMX vs. FESIX — Ранг доходности на риск
FIKMX
FESIX
Сравнение FIKMX c FESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKMX | FESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.14 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 3.56 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKMX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.73 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.11 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.18 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FIKMX и FESIX
Максимальная просадка FIKMX за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKMX и FESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKMX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -44.22% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -8.42% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.16% | -17.48% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -34.51% | +16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.48% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -11.39% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.69% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKMX и FESIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FIKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKMX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.81% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 9.31% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 13.16% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.48% | 18.93% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 21.74% | -11.15% |
Сравнение комиссий FIKMX и FESIX
FIKMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKMX и FESIX
Дивидендная доходность FIKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FESIX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 2.87% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 4.67% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIKMX and FESIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FESIX has higher volatility (3.81%) compared to FIKMX (1.20%). In terms of maximum drawdown, FIKMX dropped -34.49% vs FESIX's -44.22%.
FIKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKMX и FESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор