Сравнение FIKMX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKMX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKMX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 0.41% | 7.29% | 8.03% | 9.51% | -14.48% | 19.04% | -0.98% | 18.04% | -1.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKMX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
FIKMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKMX и VNQ
FIKMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
FIKMX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FIKMX
VNQ
Сравнение FIKMX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKMX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.13 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.30 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.18 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.70 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKMX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.13 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FIKMX и VNQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKMX и VNQ
Дивидендная доходность FIKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 4.78% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FIKMX и VNQ
Максимальная просадка FIKMX за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKMX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKMX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -73.07% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -12.44% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -34.48% | +16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -9.24% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -13.71% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.21% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKMX и VNQ
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FIKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKMX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.57% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 9.28% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 16.31% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 18.80% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 20.70% | -10.01% |