PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWASX с FIKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWASX с FIKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX).

SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SWASX и FIKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWASX и FIKLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		-0.15%11.33%1.42%8.49%-25.10%25.32%-12.10%27.81%-2.35%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-3.24%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, SWASX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FIKLX с доходностью -3.24%.

SWASX

1 день
0.45%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.15%
1 год
9.58%
3 года*
6.25%
5 лет*
1.36%
10 лет*
3.14%

FIKLX

1 день
1.91%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.53%
3 года*
3.98%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Global Real Estate Fund™

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Часто сравнивают с SWASX:
SWASX с SFREXSWASX с SWRSXSWASX с EAPCXSWASX с SWPPXSWASX с SWISXSWASX с VNQSWASX с SWTSX
Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с HLRRXFIKLX с PRERXFIKLX с IGRFIKLX с BRIIXFIKLX с FSRNXFIKLX с GREIX

Сравнение комиссий SWASX и FIKLX

SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIKLX в 0.79%.

SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

SWASX vs. FIKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWASX
Ранг доходности на риск SWASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWASX c FIKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWASXFIKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.18

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.63

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.06

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

4.48

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWASX vs. FIKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWASX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FIKLX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWASX и FIKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWASXFIKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.19

-0.09

Корреляция

Корреляция между SWASX и FIKLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и FIKLX

Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FIKLX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		2.22%3.11%3.32%3.29%3.00%3.71%2.94%7.38%4.24%3.32%4.67%3.00%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.20%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWASX и FIKLX

Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки FIKLX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и FIKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWASXFIKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.47%

-36.93%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-13.77%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-36.93%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-19.67%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-15.69%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.24%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и FIKLX

Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWASXFIKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.58%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.82%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.88%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

13.54%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

14.74%

+2.30%