PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-9.30%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%5.05%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

SWANX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-12.09%
1 год
2.59%
3 года*
11.86%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.70%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий SWANX и FNSTX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
SWANX
Schwab Core Equity Fund™

Доходность на риск

SWANX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.61

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.09

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

3.08

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

10.64

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.61

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между SWANX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и FNSTX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и FNSTX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-35.82%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-8.43%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-21.97%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-7.47%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-5.25%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.44%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и FNSTX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.52%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.38%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

16.05%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.92%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.79%

-0.70%