Сравнение SWAN с SPLS
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. SWAN is passively managed, while SPLS is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWAN
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWAN и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 4.76% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.37% |
Correlation
The correlation between SWAN and SPLS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. SPLS — Ранг доходности на риск
SWAN
SPLS
Сравнение SWAN c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.82 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и SPLS
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -9.24% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.65% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -1.85% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 15.02% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 15.02% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 15.02% | -2.55% |
Сравнение комиссий SWAN и SPLS
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и SPLS
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.79% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SWAN and SPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: Amplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор