Сравнение SPLS с INCM
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и INCM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.16% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 4.48% |
Correlation
The correlation between SPLS and INCM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. INCM — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INCM
Сравнение SPLS c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и INCM
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -7.84% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.51% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.07% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и INCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 5.45% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 7.24% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 7.24% | +7.70% |
Сравнение комиссий SPLS и INCM
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и INCM
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности INCM в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and INCM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.55% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.38% for INCM.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор