Сравнение SWAGX с FIWDX
SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) and FIWDX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, SWAGX returned -0.48%/yr vs 2.81%/yr for FIWDX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWAGX charges 0.04%/yr vs 0.61%/yr for FIWDX.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и FIWDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWAGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
FIWDX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWAGX и FIWDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.00% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | 2.33% |
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 2.63% | 8.98% | 6.07% | 9.20% | -11.76% | 3.51% | 7.60% | 11.20% | -1.63% |
Correlation
The correlation between SWAGX and FIWDX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between SWAGX and FIWDX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAGX vs. FIWDX — Ранг доходности на риск
SWAGX
FIWDX
Сравнение SWAGX c FIWDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAGX | FIWDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.33 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 8.59 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и FIWDX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки FIWDX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FIWDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAGX | FIWDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -15.96% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.61% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -3.63% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -15.96% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.98% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -3.15% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.71% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и FIWDX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) имеют волатильность 1.14% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAGX | FIWDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.12% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.33% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.79% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 4.60% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 4.87% | +0.22% |
Сравнение комиссий SWAGX и FIWDX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIWDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и FIWDX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FIWDX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 4.06% | 4.39% | 4.21% | 4.02% | 2.99% | 4.28% | 4.62% | 4.39% | 1.13% | 0.00% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.25% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SWAGX and FIWDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWAGX has higher volatility (1.14%) compared to FIWDX (1.12%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs FIWDX's -15.96%.
FIWDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAGX и FIWDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор