PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с FIWDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAGX с FIWDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) and FIWDX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, SWAGX returned -0.17%/yr vs 3.20%/yr for FIWDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAGX charges 0.04%/yr vs 0.61%/yr for FIWDX.

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и FIWDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FIWDX с доходностью 3.40%.

SWAGX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.19%
3 года*
3.85%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

FIWDX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.26%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.72%
1 год
9.32%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAGX и FIWDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.05%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%2.33%
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		3.40%8.98%6.07%9.20%-11.76%3.51%7.60%11.20%-1.63%

Correlation

The correlation between SWAGX and FIWDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between SWAGX and FIWDX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX
Часто сравнивают с FIWDX:
FIWDX с FBKWXFIWDX с FGRIXFIWDX с FBCGFIWDX с FHYDXFIWDX с FTECFIWDX с FBALXFIWDX с FADMX

Доходность на риск

SWAGX vs. FIWDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FIWDX
Ранг доходности на риск FIWDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c FIWDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWAGXFIWDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.60

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.96

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.55

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.65

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

15.56

-11.54

SWAGX vs. FIWDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FIWDX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и FIWDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и FIWDX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки FIWDX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FIWDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWAGXFIWDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-15.96%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.61%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-3.97%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-15.96%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.08%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.18%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.61%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и FIWDX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.09%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIWDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWAGXFIWDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

3.13%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

3.68%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

4.57%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

4.88%

+0.23%

Сравнение комиссий SWAGX и FIWDX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIWDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и FIWDX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FIWDX в 4.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		4.34%4.39%4.21%4.02%2.99%4.28%4.62%4.39%1.13%0.00%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.15%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SWAGX and FIWDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIWDX has higher volatility (1.40%) compared to SWAGX (1.09%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs FIWDX's -15.96%.

FIWDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAGX и FIWDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор