Сравнение SVYAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SVYAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVYAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 1.26% | 10.79% | 15.71% | 3.99% | -0.50% | 20.55% | -1.88% | 23.91% | -2.43% | 15.25% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVYAX имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции NEIMX немного впереди с 9.24%.
SVYAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.01%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVYAX и NEIMX
SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SVYAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SVYAX
NEIMX
Сравнение SVYAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVYAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.65 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.32 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.49 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 12.55 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVYAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.65 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.03 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между SVYAX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVYAX и NEIMX
Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 92.86% | 94.03% | 12.40% | 12.69% | 12.35% | 21.57% | 2.24% | 6.34% | 18.49% | 11.02% | 7.34% | 8.75% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SVYAX и NEIMX
Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVYAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -92.94% | +58.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -10.78% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -92.94% | +76.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -92.94% | +58.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -90.08% | +86.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -9.92% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.14% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVYAX и NEIMX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVYAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.05% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 8.52% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 15.65% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 576.30% | -561.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 407.62% | -391.91% |