Сравнение SVXY с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

SVXY и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SVXY и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	-16.45%	10.63%	-6.06%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVXY показывает доходность -16.45%, а NVDG немного ниже – -16.59%.

SVXY

1 день: 1.03%

1 месяц: -10.83%

С начала года: -16.45%

6 месяцев: -9.40%

1 год: 1.25%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 13.97%

10 лет*: -1.16%

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с SVXY:

SVXY с SVIX SVXY с UVXY SVXY с VXX SVXY с VIXY SVXY с SVOL SVXY с SPY SVXY с VIXM

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий SVXY и NVDG

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

SVXY vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVXY	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	1.13	-1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	1.89	-1.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.24	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	2.25	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.11	5.38	-5.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVXY	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	1.13	-1.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.08	+0.11

Корреляция

Корреляция между SVXY и NVDG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и NVDG

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

	TTM	2025
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	0.00%	0.00%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и NVDG

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVXY	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.25%	-66.19%	-29.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.50%	-42.72%	+16.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.45%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.26%	-35.41%	-47.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-56.58%	-24.03%	-32.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.82%	17.91%	-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и NVDG

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVXY	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.28%	20.81%	-5.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.63%	50.85%	-26.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.21%	81.32%	-43.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.90%	92.39%	-56.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.23%	92.39%	-41.16%

Сравнение SVXY с NVDG

Доходность

Сравнение доходности SVXY и NVDG

Сравнение доходности по годам SVXY и NVDG

Доходность по периодам

SVXY

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVXY и NVDG

Доходность на риск

SVXY vs. NVDG — Ранг доходности на риск

SVXY

NVDG

Сравнение SVXY c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVXY vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и NVDG

Просадки

Сравнение просадок SVXY и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)