- ISIN
- US4122952066
- CUSIP
- 412295206
- Эмитент
- Harding Loevner
- Дата выпуска
- 28 нояб. 1996 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции HLMGX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,169.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) показал доход в 7.84% с начала года и 12.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLMGX составила 10.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Harding Loevner Global Equity Portfolio
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 10.13%
- Всё время*
- 6.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HLMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLMGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 31 дек. 1997 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | 0.60% | -7.68% | 7.91% | 2.94% | -1.28% | 0.59% | 2.82% | 7.84% | ||||
| 2025 | 4.22% | -2.14% | -3.85% | 1.39% | 4.84% | 3.31% | 1.02% | -0.76% | 2.20% | 1.18% | 0.32% | -0.05% | 11.95% |
| 2024 | 0.77% | 5.07% | 0.76% | -4.74% | 4.19% | 3.37% | 0.59% | 2.32% | 2.06% | -2.61% | 3.00% | -1.60% | 13.50% |
| 2023 | 8.79% | -3.84% | 1.41% | 0.92% | 1.17% | 5.68% | 2.47% | -3.21% | -5.03% | -1.83% | 9.61% | 5.03% | 21.84% |
| 2022 | -9.42% | -4.76% | 0.71% | -11.60% | -2.62% | -7.67% | 9.01% | -5.09% | -9.44% | 3.93% | 9.41% | -5.12% | -30.20% |
| 2021 | -0.26% | 2.48% | -0.84% | 5.52% | 0.48% | 4.01% | 0.77% | 3.06% | -5.29% | 5.43% | -2.45% | 1.15% | 14.38% |
Метрики бенчмарка
Harding Loevner Global Equity Portfolio has an annualized alpha of -0.14%, beta of 0.84, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 1996.
- This fund participated in 94.80% of S&P 500 Index downside but only 87.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.14%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 87.56%
- Участие в снижении
- 94.80%
Комиссия
Комиссия HLMGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLMGX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.50 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 10.58 | -6.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner Global Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.53 | $6.53 | $10.34 | $0.11 | $0.00 | $7.41 | $2.64 | $0.10 | $3.76 | $5.10 | $0.43 | $0.86 |
Дивидендный доход | 19.47% | 20.99% | 30.72% | 0.28% | 0.00% | 16.22% | 5.68% | 0.27% | 12.74% | 13.71% | 1.34% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner Global Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.53 | $6.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.34 | $10.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.41 | $7.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harding Loevner Global Equity Portfolio показал максимальную просадку в 54.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.27%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 10mo | 5y 1moдек. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.76%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 5mo | 5y 6moсент. 2000 г. - март 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-38.48%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 8mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.44%окт. 1998 г. | 1y 2mo | 1y 1mo | 2y 3moавг. 1997 г. - нояб. 1999 г. | — |
-29.96%март 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 17d | 3mo 26dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| HLMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -56.78% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -9.10% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -18.90% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -25.43% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -33.92% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -10.69% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.14% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLMGX
Добавьте Harding Loevner Global Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLMGX