- ISIN
- US4122952066
- CUSIP
- 412295206
- Эмитент
- Harding Loevner
- Дата выпуска
- 28 нояб. 1996 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции HLMGX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,230.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) показал доход в 6.56% с начала года и 14.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLMGX составила 10.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Harding Loevner Global Equity Portfolio
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 10.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HLMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLMGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 31 дек. 1997 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | 0.60% | -7.68% | 7.91% | 2.94% | 0.88% | 6.56% | ||||||
| 2025 | 4.22% | -2.14% | -3.85% | 1.39% | 4.84% | 3.31% | 1.02% | -0.76% | 2.20% | 1.18% | 0.32% | -0.05% | 11.95% |
| 2024 | 0.77% | 5.07% | 0.76% | -4.74% | 4.19% | 3.37% | 0.59% | 2.32% | 2.06% | -2.61% | 3.00% | -1.60% | 13.50% |
| 2023 | 8.79% | -3.84% | 1.41% | 0.92% | 1.17% | 5.68% | 2.47% | -3.21% | -5.03% | -1.83% | 9.61% | 5.03% | 21.84% |
| 2022 | -9.42% | -4.76% | 0.71% | -11.60% | -2.62% | -7.67% | 9.01% | -5.09% | -9.44% | 3.93% | 9.41% | -5.12% | -30.20% |
| 2021 | -0.26% | 2.48% | -0.84% | 5.52% | 0.48% | 4.01% | 0.77% | 3.06% | -5.29% | 5.43% | -2.45% | 1.15% | 14.38% |
Метрики бенчмарка
Harding Loevner Global Equity Portfolio has an annualized alpha of -0.12%, beta of 0.84, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 1996.
- This fund participated in 94.89% of S&P 500 Index downside but only 87.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 87.70%
- Участие в снижении
- 94.89%
Комиссия
Комиссия HLMGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLMGX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.93 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 13.52 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner Global Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.53 | $6.53 | $10.34 | $0.11 | $0.00 | $7.41 | $2.64 | $0.10 | $3.76 | $5.10 | $0.43 | $0.86 |
Дивидендный доход | 19.70% | 20.99% | 30.72% | 0.28% | 0.00% | 16.22% | 5.68% | 0.27% | 12.74% | 13.71% | 1.34% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner Global Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.53 | $6.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.34 | $10.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.41 | $7.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harding Loevner Global Equity Portfolio показал максимальную просадку в 54.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.27%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 10mo | 5y 1moдек. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.76%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 5mo | 5y 6moсент. 2000 г. - март 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.48%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 8mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.44%окт. 1998 г. | 1y 2mo | 1y 1mo | 2y 3moавг. 1997 г. - нояб. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -29.96%март 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 17d | 3mo 26dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| HLMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -56.78% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -9.10% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -18.90% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -25.43% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -33.92% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -10.72% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.97% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLMGX
Добавьте Harding Loevner Global Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLMGX