PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4122952066

CUSIP

412295206

Эмитент

Harding Loevner

Дата выпуска

28 нояб. 1996 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HLMGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Global Equity Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) показал доход в 4.40% с начала года и 11.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLMGX составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

HLMGX

С начала года

4.40%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

3.33%

1 год

11.36%

3 года

10.31%

5 лет

8.35%

10 лет

8.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.22%-2.14%-3.85%1.39%4.99%4.40%
20240.77%5.07%0.76%-4.74%4.19%3.37%0.59%2.32%2.06%-2.61%3.00%-1.60%13.50%
20238.79%-3.84%1.41%0.92%1.17%5.68%2.47%-3.21%-5.03%-1.83%9.61%5.03%21.84%
2022-9.42%-4.76%0.71%-11.60%-2.62%-7.67%9.01%-5.09%-9.44%3.93%9.41%-5.12%-30.20%
2021-0.26%2.48%-0.84%5.52%0.48%4.01%0.77%3.06%-5.29%5.43%-2.45%1.15%14.38%
2020-1.42%-5.78%-10.54%11.14%8.40%4.30%6.42%6.48%-3.39%-2.12%10.09%5.30%29.68%
20198.37%3.63%1.51%3.18%-5.93%6.74%-0.89%-1.91%1.30%2.83%3.82%3.72%28.77%
20186.62%-3.73%-0.37%-0.66%1.72%-0.03%2.45%0.64%-0.33%-9.78%1.74%-8.27%-10.61%
20174.70%2.83%1.68%2.96%4.09%0.35%3.12%0.26%1.59%2.72%2.11%1.75%31.95%
2016-5.98%-0.86%7.25%1.43%0.51%-0.29%3.61%0.68%1.69%-2.11%-0.68%0.90%5.75%
2015-1.38%5.51%-0.89%1.95%0.49%-1.76%1.91%-6.62%-3.72%8.91%1.02%-3.30%1.19%
2014-4.41%4.34%0.45%0.10%2.39%2.84%-1.72%2.00%-1.38%2.20%0.94%-2.18%5.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HLMGX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HLMGX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLMGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harding Loevner Global Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harding Loevner Global Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.34 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.34$10.34$0.11$0.00$7.41$2.64$0.10$3.76$5.10$0.43$0.87$1.26

Дивидендный доход

29.43%30.72%0.28%0.00%16.22%5.68%0.27%12.74%13.71%1.34%2.81%4.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner Global Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.34$10.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.41$7.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.64$2.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.76$3.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.10$5.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2014$1.26$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Harding Loevner Global Equity Portfolio показал максимальную просадку в 54.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.

Текущая просадка Harding Loevner Global Equity Portfolio составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.27%13 дек. 2007 г.3099 мар. 2009 г.97217 янв. 2013 г.1281
-48.38%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.82926 янв. 2006 г.1352
-38.48%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-29.96%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.79
-26.63%15 апр. 1998 г.1278 окт. 1998 г.1484 мая 1999 г.275
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...