Сравнение HLMGX с HLMIX
HLMGX (Harding Loevner Global Equity Portfolio) and HLMIX (Harding Loevner International Equity Portfolio) are both mutual funds - HLMGX is a Global Equities fund managed by Harding Loevner, while HLMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Harding Loevner. Over the past 10 years, HLMGX returned 10.23%/yr vs 9.67%/yr for HLMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HLMGX charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for HLMIX.
Доходность
Сравнение доходности HLMGX и HLMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLMGX показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у HLMIX с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции HLMGX превзошли акции HLMIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.67% соответственно.
HLMGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 10.23%
HLMIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам HLMGX и HLMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMGX Harding Loevner Global Equity Portfolio | 5.94% | 11.95% | 13.50% | 21.84% | -30.20% | 14.38% | 29.68% | 28.77% | -10.61% | 31.94% |
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 14.87% | 27.63% | 1.18% | 15.10% | -20.21% | 8.49% | 20.33% | 25.22% | -13.96% | 29.91% |
Correlation
The correlation between HLMGX and HLMIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1996 г. | 0.88 |
The correlation between HLMGX and HLMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMGX vs. HLMIX — Ранг доходности на риск
HLMGX
HLMIX
Сравнение HLMGX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMGX | HLMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.75 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 10.51 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMGX | HLMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HLMGX и HLMIX
Максимальная просадка HLMGX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки HLMIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMGX и HLMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMGX | HLMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -58.03% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.44% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -13.98% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -32.76% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -32.76% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.70% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -12.70% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.73% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMGX и HLMIX
Текущая волатильность для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) составляет 3.75%, в то время как у Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что HLMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMGX | HLMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.97% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.08% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 14.49% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.93% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.48% | +1.63% |
Сравнение комиссий HLMGX и HLMIX
HLMGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HLMIX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMGX и HLMIX
Дивидендная доходность HLMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, что больше доходности HLMIX в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMGX Harding Loevner Global Equity Portfolio | 19.82% | 20.99% | 30.72% | 0.28% | 0.00% | 16.22% | 5.68% | 0.27% | 12.74% | 13.71% | 1.34% | 2.81% |
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 13.00% | 14.94% | 7.14% | 3.79% | 2.51% | 2.48% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 1.64% | 0.98% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
HLMGX and HLMIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLMIX has higher volatility (4.97%) compared to HLMGX (3.75%). In terms of maximum drawdown, HLMGX dropped -54.27% vs HLMIX's -58.03%.
HLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLMGX и HLMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор