PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMGX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLMGX с CAEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLMGX (Harding Loevner Global Equity Portfolio) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, HLMGX returned 10.24%/yr vs 11.76%/yr for CAEIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HLMGX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.

Доходность

Сравнение доходности HLMGX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLMGX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции HLMGX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.76% соответственно.

HLMGX

1 день
-1.03%
1 месяц
2.37%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.13%
1 год
12.26%
3 года*
13.75%
5 лет*
3.81%
10 лет*
10.24%

CAEIX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.03%
С начала года
22.32%
6 месяцев
22.00%
1 год
47.35%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMGX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		5.46%11.95%13.50%21.84%-30.20%14.38%29.68%28.77%-10.61%31.94%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		22.32%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Correlation

The correlation between HLMGX and CAEIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.81

The correlation between HLMGX and CAEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Global Equity Portfolio

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с HLMGX:
HLMGX с SGMAXHLMGX с HLEMXHLMGX с HLMSXHLMGX с SVTAXHLMGX с HLMIXHLMGX с ARTHXHLMGX с CSUAX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX

Доходность на риск

HLMGX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMGX
Ранг доходности на риск HLMGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMGX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMGXCAEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.94

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.80

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

5.76

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

19.89

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMGX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMGX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMGX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMGXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.94

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.07

+0.29

Просадки

Сравнение просадок HLMGX и CAEIX

Максимальная просадка HLMGX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMGX и CAEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMGXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-75.81%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.39%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-24.57%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-32.58%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-37.54%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.64%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-48.63%

+35.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.43%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMGX и CAEIX

Текущая волатильность для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) составляет 3.83%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что HLMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMGXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.77%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.87%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.45%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.18%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.69%

-1.58%

Сравнение комиссий HLMGX и CAEIX

HLMGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMGX и CAEIX

Дивидендная доходность HLMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.91%, что больше доходности CAEIX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.59%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		19.91%20.99%30.72%0.28%0.00%16.22%5.68%0.27%12.74%13.71%1.34%2.81%

Часто задаваемые вопросы

HLMGX and CAEIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEIX has higher volatility (5.77%) compared to HLMGX (3.83%). In terms of maximum drawdown, HLMGX dropped -54.27% vs CAEIX's -75.81%.

CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMGX и CAEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор