PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с GWPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVTAX с GWPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) and GWPFX (American Funds Global Growth Fund Class R-6) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SVTAX returned 7.21%/yr vs 13.26%/yr for GWPFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVTAX charges 1.11%/yr vs 0.47%/yr for GWPFX.

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и GWPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у GWPFX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям GWPFX по среднегодовой доходности: 7.21% против 13.26% соответственно.

SVTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.82%
1 год
6.35%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.21%

GWPFX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.86%
1 год
26.62%
3 года*
21.84%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVTAX и GWPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		3.04%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		10.53%20.46%20.08%28.78%-26.99%18.56%25.39%27.19%-6.61%25.09%

Correlation

The correlation between SVTAX and GWPFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SVTAX and GWPFX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

American Funds Global Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с VTSVTAX с ^GSPCSVTAX с SCHDSVTAX с VOOSVTAX с SGMAXSVTAX с VMNVXSVTAX с GCCHX
Часто сравнивают с GWPFX:
GWPFX с MSEQXGWPFX с GLQGWPFX с GFFFXGWPFX с FGIAXGWPFX с SGMAXGWPFX с MEGIGWPFX с GWOAX

Доходность на риск

SVTAX vs. GWPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c GWPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXGWPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.92

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.66

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.32

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

10.23

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. GWPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GWPFX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и GWPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXGWPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.92

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и GWPFX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки GWPFX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и GWPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVTAXGWPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-52.51%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-11.78%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-19.40%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-34.15%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-52.51%

+21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.68%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-5.74%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.66%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и GWPFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 1.61%, в то время как у American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVTAXGWPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.94%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

11.22%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

14.26%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

18.23%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

41.63%

-29.36%

Сравнение комиссий SVTAX и GWPFX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GWPFX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и GWPFX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности GWPFX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		5.20%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.51%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%

Часто задаваемые вопросы

SVTAX and GWPFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWPFX has higher volatility (3.94%) compared to SVTAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, SVTAX dropped -43.81% vs GWPFX's -52.51%.

GWPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVTAX и GWPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор