Сравнение SVSPX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVSPX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | -4.37% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 17.74% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
SVSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.92%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и SVPFX
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
SVSPX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
SVSPX
SVPFX
Сравнение SVSPX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVSPX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.66 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 3.32 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVSPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и SVPFX
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 8.68% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и SVPFX
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVSPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -6.37% | -49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -5.22% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.35% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -1.99% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 0.98% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и SVPFX
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVSPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.85% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 1.37% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 8.01% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 5.59% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 5.59% | +12.71% |