PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с SSBWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с SSBWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и SSBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и SSBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SSBWX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции SVSPX превзошли акции SSBWX по среднегодовой доходности: 13.92% против 8.36% соответственно.

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

State Street Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с SIVIXSSBWX с VBIAX

Сравнение комиссий SVSPX и SSBWX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SSBWX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

SVSPX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXSSBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.03

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.87

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

8.64

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. SSBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSBWX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и SSBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXSSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между SVSPX и SSBWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и SSBWX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности SSBWX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и SSBWX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и SSBWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXSSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-23.73%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-7.59%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-23.73%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-23.73%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-4.61%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.22%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.64%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и SSBWX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXSSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.73%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

5.71%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

10.08%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

10.64%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

11.32%

+6.98%