PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-3.69%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SVSPX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.00% против 10.65% соответственно.

SVSPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.36%
3 года*
18.56%
5 лет*
11.83%
10 лет*
14.00%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий SVSPX и QUERX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SVSPX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.34

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.56

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.45

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

2.06

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.34

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Корреляция

Корреляция между SVSPX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и QUERX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.61%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и QUERX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-30.81%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.92%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-22.04%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-30.81%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.33%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-3.95%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

1.95%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и QUERX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.81%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

5.75%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

12.05%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

13.08%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

15.23%

+3.07%