PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVSPX с PAAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both mutual funds - SVSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, SVSPX returned 15.51%/yr vs 7.14%/yr for PAAIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SVSPX charges 0.16%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у PAAIX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции SVSPX превзошли акции PAAIX по среднегодовой доходности: 15.51% против 7.14% соответственно.

SVSPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.79%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.16%
10 лет*
15.51%

PAAIX

1 день
0.49%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.86%
1 год
20.09%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVSPX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		11.63%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		9.42%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Correlation

The correlation between SVSPX and PAAIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2002 г.

0.48

The correlation between SVSPX and PAAIX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с NEFRXPAAIX с LSFIXPAAIX с FXNAX

Доходность на риск

SVSPX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXPAAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.42

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.92

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

4.16

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

16.73

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAIX равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.42

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.95

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и PAAIX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и PAAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVSPXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-27.59%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-4.87%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-7.59%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-19.83%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-22.64%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-3.77%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.21%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и PAAIX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVSPXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.99%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

4.60%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

5.92%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

7.78%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

7.80%

+10.54%

Сравнение комиссий SVSPX и PAAIX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и PAAIX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности PAAIX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.12%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		7.43%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Часто задаваемые вопросы

SVSPX and PAAIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVSPX has higher volatility (3.12%) compared to PAAIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, SVSPX dropped -55.76% vs PAAIX's -27.59%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVSPX и PAAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор