PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с PAAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции SVSPX превзошли акции PAAIX по среднегодовой доходности: 13.92% против 6.75% соответственно.

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIXPAAIX с FXNAX

Сравнение комиссий SVSPX и PAAIX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SVSPX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXPAAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.13

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.76

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.40

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

10.23

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.13

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.92

-0.37

Корреляция

Корреляция между SVSPX и PAAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и PAAIX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности PAAIX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и PAAIX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и PAAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-27.59%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-6.23%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-19.83%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-22.64%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-4.05%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-3.79%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.46%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и PAAIX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.50%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

4.27%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

6.98%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

7.79%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

7.80%

+10.50%