PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции SVSPX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.92% против 11.45% соответственно.

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий SVSPX и ORDNX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SVSPX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.92

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.42

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.87

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

7.04

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.92

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между SVSPX и ORDNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и ORDNX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и ORDNX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-34.40%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-2.66%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-18.77%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-34.40%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-2.15%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-3.86%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

0.71%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и ORDNX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.18%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

1.74%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

2.66%

+18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

7.08%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

14.24%

+4.06%