PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-3.69%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SVSPX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.00% против 10.68% соответственно.

SVSPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.36%
3 года*
18.56%
5 лет*
11.83%
10 лет*
14.00%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SVSPX и MUHLX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SVSPX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.97

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.37

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

8.57

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.42

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между SVSPX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и MUHLX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.61%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и MUHLX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-62.05%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.23%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-18.63%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-40.85%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.65%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-10.81%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.83%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и MUHLX

Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 4.99%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.01%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.06%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

16.85%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.77%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

17.04%

+1.26%