Сравнение SVR-C.TO с SPY
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 16.34%/yr vs 16.37%/yr for SPY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVR-C.TO имеют среднегодовую доходность 16.34%, а акции SPY немного впереди с 16.37%.
SVR-C.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 16.34%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 16.37%
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 4.34% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.31% | -12.72% | 43.88% | 9.28% | -2.35% | -2.30% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 12.86% | 12.32% | 35.62% | 23.40% | -12.34% | 27.57% | 16.33% | 24.77% | 3.52% | 13.96% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and SPY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between SVR-C.TO and SPY shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
SPY
Сравнение SVR-C.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR-C.TO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.50 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 13.33 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR-C.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.59 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.13 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и SPY
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -27.34% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -8.62% | -32.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -19.00% | -22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -22.08% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -27.34% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -0.29% | -35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.58% | -3.21% | -32.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 2.26% | +17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и SPY
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 2.73% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.45% | 8.83% | +46.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 11.68% | +45.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 15.15% | +21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 16.19% | +17.38% |
Сравнение комиссий SVR-C.TO и SPY
SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и SPY
SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR-C.TO and SPY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
SVR-C.TO is categorized as Silver, while SPY is S&P 500. SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор