PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVR-C.TO с SI=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SI=F (Silver) is an asset. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 16.34%/yr vs 17.08%/yr for SI=F. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как SI=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SI=F были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 5.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVR-C.TO имеют среднегодовую доходность 16.34%, а акции SI=F немного впереди с 17.08%.

SVR-C.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.50%
С начала года
4.34%
6 месяцев
27.93%
1 год
114.32%
3 года*
47.04%
5 лет*
24.42%
10 лет*
16.34%

SI=F

1 день
-2.06%
1 месяц
2.19%
С начала года
5.71%
6 месяцев
27.62%
1 год
116.09%
3 года*
47.34%
5 лет*
24.90%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и SI=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		4.34%132.91%30.61%-2.65%9.31%-12.72%43.88%9.28%-2.35%-2.30%
SI=F
Silver		5.71%130.37%31.84%-2.02%10.28%-12.38%44.89%9.65%-1.67%0.40%

Correlation

The correlation between SVR-C.TO and SI=F is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2011 г.

0.63

The correlation between SVR-C.TO and SI=F has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Silver

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с MAGSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с SAMG

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVR-C.TOSI=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.52

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.92

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.21

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

4.69

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVR-C.TO vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SI=F равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVR-C.TOSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.52

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и SI=F

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке SI=F в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и SI=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR-C.TOSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-62.82%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-40.56%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.54%

-40.56%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-40.56%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-40.72%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-35.12%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.58%

-34.42%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

20.92%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и SI=F

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

14.47%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.45%

59.37%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.72%

59.22%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

36.67%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

32.45%

+1.12%

Часто задаваемые вопросы

SVR-C.TO and SI=F have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и SI=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор