PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVR-C.TO с SI=F

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SI=F (Silver Futures) is an asset. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Silver Futures (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как SI=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SI=F были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

SVR-C.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-16.33%
6 месяцев
-17.18%
1 год
62.71%
3 года*
39.15%
5 лет*
19.98%
10 лет*
12.72%

SI=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и SI=F

2026 (YTD)2025202420232022
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		-16.33%132.91%30.61%-2.65%13.18%
SI=F
Silver Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%

Correlation

The correlation between SVR-C.TO and SI=F is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Silver Futures

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с GC=FSI=F с PAASSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с MAGSI=F с RGLDSI=F с SAMG

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SI=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Silver Futures (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVR-C.TOSI=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

—

—

SVR-C.TO vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и SI=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR-C.TOSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.24%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.92%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и SI=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.53%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

—

—

Часто задаваемые вопросы

SVR-C.TO and SI=F have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и SI=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор