PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVR-C.TO с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 16.34%/yr vs 14.32%/yr for IAU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции SVR-C.TO превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 16.34% против 14.32% соответственно.

SVR-C.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.50%
С начала года
4.34%
6 месяцев
27.93%
1 год
114.32%
3 года*
47.04%
5 лет*
24.42%
10 лет*
16.34%

IAU

1 день
0.93%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.94%
1 год
34.72%
3 года*
32.88%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		4.34%132.91%30.61%-2.65%9.31%-12.72%43.88%9.28%-2.35%-2.30%
IAU
iShares Gold Trust		5.26%56.43%37.75%10.35%6.45%-4.87%22.92%12.18%6.57%5.72%

Correlation

The correlation between SVR-C.TO and IAU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2011 г.

0.49

The correlation between SVR-C.TO and IAU shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVR-C.TOIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.39

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.80

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.03

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

4.93

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVR-C.TO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVR-C.TOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.39

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.66

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и IAU

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки IAU в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR-C.TOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-33.38%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-17.22%

-24.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.54%

-17.22%

-24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-17.36%

-24.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-22.84%

-18.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-14.58%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.58%

-11.38%

-24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

7.06%

+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и IAU

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

5.19%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.45%

21.64%

+33.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.72%

25.16%

+31.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

16.78%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

15.31%

+18.26%

Сравнение комиссий SVR-C.TO и IAU

SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и IAU

Ни SVR-C.TO, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVR-C.TO and IAU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.

SVR-C.TO is categorized as Silver, while IAU is Gold. SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор