Сравнение SVPFX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPFX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 9.95% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFSIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPFX и YFSIX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
SVPFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
SVPFX
YFSIX
Сравнение SVPFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.16 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.33 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.52 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 4.86 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.16 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SVPFX и YFSIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и YFSIX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и YFSIX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -35.10% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -14.20% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -9.56% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -4.94% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.43% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и YFSIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 9.49% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 19.95% | -18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 21.30% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 15.13% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 16.21% | -10.62% |