Сравнение SVPFX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPFX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 8.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPFX и VPMAX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
SVPFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
SVPFX
VPMAX
Сравнение SVPFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.78 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 3.30 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.76 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 16.16 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.78 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SVPFX и VPMAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и VPMAX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и VPMAX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -48.32% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -13.75% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -8.80% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -6.61% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.20% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и VPMAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 6.72% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 22.09% | -20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 28.98% | -20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 20.17% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 20.11% | -14.52% |