Сравнение SVPFX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVPFX и VFIAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	0.97%	4.19%	3.82%	5.30%	-4.37%	0.78%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	-4.35%	17.83%	24.97%	26.24%	-18.16%	17.97%

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

SVPFX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.15%

С начала года: 0.97%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 3.37%

3 года*: 4.12%

5 лет*: —

10 лет*: —

VFIAX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.35%

6 месяцев: -2.16%

1 год: 17.30%

3 года*: 18.27%

5 лет*: 11.75%

10 лет*: 14.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SVPFX:

SVPFX с AFIFX SVPFX с QUERX SVPFX с BFSAX SVPFX с FDFIX SVPFX с FNILX SVPFX с SVSPX SVPFX с BEQGX

Часто сравнивают с VFIAX:

VFIAX с VOO VFIAX с SPY VFIAX с VTI VFIAX с VITAX VFIAX с VVIAX VFIAX с VFIFX VFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий SVPFX и VFIAX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

SVPFX

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SVPFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVPFX	VFIAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.48	0.97	-0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	1.49	-0.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.23	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.61	1.52	-0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.32	7.29	-3.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVPFX	VFIAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.48	0.97	-0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.70	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.44	-0.06

Корреляция

Корреляция между SVPFX и VFIAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и VFIAX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.48%	1.83%	4.37%	4.29%	0.76%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	1.18%	1.12%	1.24%	1.45%	1.68%	1.24%	1.53%	1.87%	2.05%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и VFIAX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVPFX	VFIAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-6.37%	-55.20%	+48.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.22%	-12.12%	+6.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-24.53%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.83%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.35%	-6.24%	+5.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.99%	-9.46%	+7.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.98%	2.52%	-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и VFIAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVPFX	VFIAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.85%	5.35%	-4.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.37%	9.53%	-8.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.01%	18.32%	-10.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.59%	16.91%	-11.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.59%	18.05%	-12.46%

Сравнение SVPFX с VFIAX

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и VFIAX

Сравнение доходности по годам SVPFX и VFIAX

Доходность по периодам

SVPFX

VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVPFX и VFIAX

Доходность на риск

SVPFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

SVPFX

VFIAX

Сравнение SVPFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVPFX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и VFIAX

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и VFIAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и VFIAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)