Сравнение SVPFX с REDWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX).
SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и REDWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPFX и REDWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
REDWX Aspiration Redwood Fund | -8.91% | 18.06% | 7.91% | 23.24% | -20.30% | 15.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у REDWX с доходностью -8.91%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REDWX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPFX и REDWX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии REDWX в 2.50%.
Доходность на риск
SVPFX vs. REDWX — Ранг доходности на риск
SVPFX
REDWX
Сравнение SVPFX c REDWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | REDWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 2.89 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SVPFX и REDWX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и REDWX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности REDWX в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REDWX Aspiration Redwood Fund | 13.82% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и REDWX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки REDWX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и REDWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPFX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -41.09% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -13.47% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -10.98% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -5.63% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.47% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и REDWX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Aspiration Redwood Fund (REDWX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPFX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 5.19% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 9.51% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 17.89% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 17.90% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 20.37% | -14.78% |