PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPFX с REDWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVPFX с REDWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) and REDWX (Aspiration Redwood Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SVPFX returned 2.06%/yr vs 8.30%/yr for REDWX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SVPFX charges 0.38%/yr vs 2.50%/yr for REDWX.

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и REDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у REDWX с доходностью 7.49%.

SVPFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.65%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

REDWX

1 день
-1.04%
1 месяц
4.75%
С начала года
7.49%
6 месяцев
8.44%
1 год
21.49%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.30%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVPFX и REDWX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		1.38%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%
REDWX
Aspiration Redwood Fund		7.49%18.06%7.91%23.24%-20.30%15.19%

Correlation

The correlation between SVPFX and REDWX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.11

The correlation between SVPFX and REDWX shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Aspiration Redwood Fund

Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPX
Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с GQEIXREDWX с QUERXREDWX с VITPXREDWX с FGJEX

Доходность на риск

SVPFX vs. REDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c REDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPFXREDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.72

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.47

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.61

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

6.11

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. REDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа REDWX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и REDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPFXREDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.72

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и REDWX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки REDWX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и REDWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVPFXREDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-41.09%

+34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-13.47%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-18.23%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.37%

-26.04%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.40%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.57%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.55%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и REDWX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.67%, в то время как у Aspiration Redwood Fund (REDWX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVPFXREDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.55%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

9.74%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

12.69%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

17.91%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

20.36%

-14.85%

Сравнение комиссий SVPFX и REDWX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии REDWX в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и REDWX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности REDWX в 11.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
REDWX
Aspiration Redwood Fund		11.71%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.47%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVPFX and REDWX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REDWX has higher volatility (3.55%) compared to SVPFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, SVPFX dropped -6.37% vs REDWX's -41.09%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVPFX и REDWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор