Сравнение SVPFX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPFX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.74% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 13.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%.
SVPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUHLX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPFX и MUHLX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
SVPFX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
SVPFX
MUHLX
Сравнение SVPFX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.41 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.96 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.40 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 8.64 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.41 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SVPFX и MUHLX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и MUHLX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MUHLX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.04% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и MUHLX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPFX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -62.05% | +55.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -10.23% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -5.10% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -10.81% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.85% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и MUHLX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPFX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 5.60% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 12.07% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 16.86% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 14.77% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 17.03% | -11.44% |