PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPFX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVPFX с AUEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SVPFX returned 2.10%/yr vs 6.90%/yr for AUEIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SVPFX charges 0.38%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 7.03%.

SVPFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.97%
3 года*
4.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

AUEIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.47%
1 год
8.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVPFX и AUEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		1.49%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		7.03%6.95%13.85%9.49%-13.81%17.33%

Correlation

The correlation between SVPFX and AUEIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.12

The correlation between SVPFX and AUEIX shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

SVPFX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPFXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.05

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.55

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.40

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

4.69

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа AUEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPFXAUEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.05

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и AUEIX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и AUEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVPFXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-30.82%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-5.91%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-10.27%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.37%

-22.08%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.42%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.77%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и AUEIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.67%, в то время как у AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVPFXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.90%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

5.60%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

7.91%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

12.99%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

15.19%

-9.68%

Сравнение комиссий SVPFX и AUEIX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и AUEIX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности AUEIX в 21.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.21%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.47%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVPFX and AUEIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUEIX has higher volatility (1.90%) compared to SVPFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, SVPFX dropped -6.37% vs AUEIX's -30.82%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVPFX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор