PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с TILVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.28% соответственно.

SVOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.52%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.15%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

TILVX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.70%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий SVOAX и TILVX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SVOAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.05

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.52

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.48

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

6.93

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между SVOAX и TILVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и TILVX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности TILVX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.80%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и TILVX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-60.05%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.94%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-19.00%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-40.15%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.30%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-8.32%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.52%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и TILVX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.30%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

8.34%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.74%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.81%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.65%

-1.49%