PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.60% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VWNAXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий SVOAX и AUXFX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVOAX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.00

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.45

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.62

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

6.96

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.00

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между SVOAX и AUXFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и AUXFX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и AUXFX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-39.82%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.19%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-15.73%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-33.69%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.90%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.44%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и AUXFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.37%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

6.55%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

12.14%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

12.22%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.20%

+0.96%