PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVNLY с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVNLY с JPM

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

SVNLY (Svenska Handelsbanken PK) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SVNLY returned 11.51%/yr vs 21.60%/yr for JPM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVNLY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVNLY показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции SVNLY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.51% против 21.60% соответственно.

SVNLY

1 день
1.52%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
16.22%
С начала года
17.50%
1 год
28.22%
3 года*
36.66%
5 лет*
17.95%
10 лет*
11.51%

JPM

1 день
0.12%
1 месяц
7.58%
6 месяцев
3.75%
С начала года
4.80%
1 год
14.64%
3 года*
34.68%
5 лет*
19.32%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVNLY и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVNLY
Svenska Handelsbanken PK		17.50%59.09%6.10%18.06%-1.98%17.74%0.42%0.94%-12.03%6.42%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		4.80%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between SVNLY and JPM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2009 г.

0.39

The correlation between SVNLY and JPM shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVNLY:

$29.13B

JPM:

$896.22B

EPS

SVNLY:

SEK 6.00

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

SVNLY:

11.83

JPM:

15.86

Коэффициент PEG

SVNLY:

2.27

JPM:

1.75

Коэффициент P/S

SVNLY:

2.05

JPM:

3.28

Коэффициент P/B

SVNLY:

1.63

JPM:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

SVNLY:

SEK 136.92B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVNLY:

SEK 56.79B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

SVNLY:

SEK 32.80B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Svenska Handelsbanken PK

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с SVNLY:
SVNLY с ^GSPCSVNLY с SVHH.F
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

SVNLY vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVNLY
Ранг доходности на риск SVNLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVNLY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVNLY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVNLY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVNLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVNLY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVNLY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVNLYJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.76

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.14

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.09

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

2.57

+4.26

SVNLY vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVNLY на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVNLY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVNLY и JPM

Максимальная просадка SVNLY за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVNLY и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVNLYJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-76.16%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-15.47%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-24.42%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

-38.77%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

-43.63%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.19%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-17.60%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.55%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SVNLY и JPM

Текущая волатильность для Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) составляет 5.42%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что SVNLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVNLYJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.03%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

17.13%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

22.16%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

24.49%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.60%

27.29%

+1.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVNLY и JPM

Дивидендная доходность SVNLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности JPM в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.35%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
SVNLY
Svenska Handelsbanken PK		13.14%9.84%12.32%6.98%5.37%9.25%5.72%5.59%8.32%8.08%10.32%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVNLY и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Svenska Handelsbanken PK и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.42B
73.66B
(SVNLY) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SVNLY значения в SEK, JPM значения в USD

Сравнение рентабельности SVNLY и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Svenska Handelsbanken PK и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.6%
64.3%
Активы портфеля
SVNLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Svenska Handelsbanken PK сообщила о валовой прибыли в 14.79B при выручке в 32.42B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

SVNLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Svenska Handelsbanken PK сообщила об операционной прибыли в 8.20B при выручке в 32.42B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

SVNLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Svenska Handelsbanken PK сообщила о чистой прибыли в 6.36B при выручке в 32.42B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

SVNLY and JPM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (7.03%) compared to SVNLY (5.42%). In terms of maximum drawdown, SVNLY dropped -47.48% vs JPM's -76.16%.

SVNLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVNLY и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор