PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVNLY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVNLY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SVNLY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVNLY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVNLY
Svenska Handelsbanken PK		7.11%59.09%6.10%18.06%-1.98%17.74%0.42%0.94%-12.03%6.42%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SVNLY показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SVNLY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.29% соответственно.

SVNLY

1 день
1.36%
1 месяц
1.90%
С начала года
7.11%
6 месяцев
21.36%
1 год
36.29%
3 года*
31.72%
5 лет*
16.58%
10 лет*
9.82%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Svenska Handelsbanken PK

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SVNLY:
SVNLY с JPMSVNLY с SVHH.F
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SVNLY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVNLY
Ранг доходности на риск SVNLY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVNLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVNLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVNLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVNLY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVNLY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVNLY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVNLY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.88

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.37

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.39

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.43

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVNLY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVNLY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVNLY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVNLY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.88

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между SVNLY и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SVNLY и ^GSPC

Максимальная просадка SVNLY за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVNLY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SVNLY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-56.78%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-9.10%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

-25.43%

-17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

-33.92%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-5.67%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-10.75%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.62%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SVNLY и ^GSPC

Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SVNLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVNLY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

5.29%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

9.55%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

18.33%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

16.90%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

18.04%

+10.88%