Сравнение STTK с BDTX
STTK (Shattuck Labs, Inc.) and BDTX (Black Diamond Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, STTK returned -26.50%/yr vs -32.07%/yr for BDTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STTK и BDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STTK показывает доходность 64.66%, что значительно выше, чем у BDTX с доходностью -23.46%.
STTK
- 1 день
- 11.50%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 64.66%
- 6 месяцев
- 83.23%
- 1 год
- 480.68%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- -26.50%
- 10 лет*
- —
BDTX
- 1 день
- 15.53%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -23.46%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -25.30%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- -32.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STTK и BDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTK Shattuck Labs, Inc. | 64.66% | 201.65% | -83.03% | 210.00% | -72.97% | -83.76% | 137.15% |
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. | -23.46% | 13.55% | -23.84% | 56.11% | -66.23% | -83.37% | -3.67% |
Correlation
The correlation between STTK and BDTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
STTK:
$674.53M
BDTX:
$106.45M
STTK:
-$0.59
BDTX:
-$0.76
STTK:
7.04
BDTX:
1.02
STTK:
$1.00M
BDTX:
$0.00
STTK:
-$835.00K
BDTX:
-$152.00K
STTK:
-$48.60M
BDTX:
-$40.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STTK vs. BDTX — Ранг доходности на риск
STTK
BDTX
Сравнение STTK c BDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shattuck Labs, Inc. (STTK) и Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STTK | BDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.60 | -0.38 | +9.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.08 | -0.67 | +26.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STTK и BDTX
Максимальная просадка STTK за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке BDTX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTK и BDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STTK | BDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -97.21% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.51% | -66.94% | +16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.45% | -83.09% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.47% | -90.28% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.57% | -95.85% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -78.69% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 37.96% | -19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTK и BDTX
Shattuck Labs, Inc. (STTK) имеет более высокую волатильность в 36.35% по сравнению с Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) с волатильностью 19.40%. Это указывает на то, что STTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STTK | BDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.35% | 19.40% | +16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.64% | 69.18% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 85.21% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.11% | 133.02% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 123.94% | -9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTK и BDTX
Ни STTK, ни BDTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STTK и BDTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shattuck Labs, Inc. и Black Diamond Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STTK and BDTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STTK has higher volatility (36.35%) compared to BDTX (19.40%). In terms of maximum drawdown, STTK dropped -98.73% vs BDTX's -97.21%.
STTK currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STTK и BDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор