Сравнение STTK с BDTX
STTK (Shattuck Labs, Inc.) and BDTX (Black Diamond Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, STTK returned -30.21%/yr vs -30.31%/yr for BDTX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STTK и BDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STTK показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у BDTX с доходностью -13.99%.
STTK
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -26.61%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 313.79%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -30.21%
- 10 лет*
- —
BDTX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -27.18%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -22.88%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -30.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STTK и BDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTK Shattuck Labs, Inc. | 31.51% | 201.65% | -83.03% | 210.00% | -72.97% | -83.76% | 170.85% |
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. | -13.99% | 13.55% | -23.84% | 56.11% | -66.23% | -83.37% | -5.12% |
Correlation
The correlation between STTK and BDTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
STTK:
$538.73M
BDTX:
$119.62M
STTK:
-$0.59
BDTX:
-$0.76
STTK:
5.62
BDTX:
1.15
STTK:
$1.00M
BDTX:
$0.00
STTK:
-$835.00K
BDTX:
-$152.00K
STTK:
-$48.60M
BDTX:
-$40.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STTK vs. BDTX — Ранг доходности на риск
STTK
BDTX
Сравнение STTK c BDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shattuck Labs, Inc. (STTK) и Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTK | BDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.96 | -0.30 | +8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.94 | -0.51 | +17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTK | BDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | -0.21 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок STTK и BDTX
Максимальная просадка STTK за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке BDTX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTK и BDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STTK | BDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -97.21% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -58.32% | +18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.45% | -83.09% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.59% | -90.50% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.67% | -95.33% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.06% | -78.60% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 35.13% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTK и BDTX
Текущая волатильность для Shattuck Labs, Inc. (STTK) составляет 22.91%, в то время как у Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) волатильность равна 53.24%. Это указывает на то, что STTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STTK | BDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.91% | 53.24% | -30.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 71.58% | -20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.56% | 83.70% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.33% | 132.73% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.24% | 124.01% | -9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTK и BDTX
Ни STTK, ни BDTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STTK и BDTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shattuck Labs, Inc. и Black Diamond Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STTK and BDTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDTX has higher volatility (53.24%) compared to STTK (22.91%). In terms of maximum drawdown, STTK dropped -98.73% vs BDTX's -97.21%.
STTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STTK и BDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор