PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.01% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий SVBAX и PUDZX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.04

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.65

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.45

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

13.65

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.04

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.15

Корреляция

Корреляция между SVBAX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и PUDZX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и PUDZX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-21.53%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.20%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-17.98%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-21.53%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.59%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.31%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.47%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и PUDZX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.71%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

6.29%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

9.72%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

10.59%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

9.70%

+1.06%