PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с JHTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с JHTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JHTFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JHTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и JHTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		-0.34%3.07%6.57%6.84%-16.77%5.69%4.65%9.50%0.61%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JHTFX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции JHTFX по среднегодовой доходности: 9.13% против 2.27% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

JHTFX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.92%
1 год
0.84%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с JHTFX:
JHTFX с SPHIXJHTFX с BATEXJHTFX с TMNIXJHTFX с PDTJHTFX с TAGRXJHTFX с JCCIXJHTFX с JVLIX

Сравнение комиссий SVBAX и JHTFX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JHTFX в 0.85%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. JHTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JHTFX
Ранг доходности на риск JHTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHTFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHTFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHTFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHTFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JHTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXJHTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.15

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.25

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.31

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

0.73

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. JHTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JHTFX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JHTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXJHTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.15

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.05

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.41

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.93

-0.26

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JHTFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JHTFX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности JHTFX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		5.09%6.24%4.03%3.29%3.48%3.44%3.76%6.05%4.45%4.55%4.43%4.67%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JHTFX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки JHTFX в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JHTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXJHTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-22.40%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-7.36%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-22.40%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-22.40%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.94%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-2.91%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.06%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JHTFX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXJHTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.51%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

2.39%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

7.54%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

5.83%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

5.55%

+5.21%