Сравнение JHTFX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JHTFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JHTFX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHTFX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHTFX John Hancock High Yield Municipal Bond Fund | -0.34% | 3.07% | 6.57% | 6.84% | -16.77% | 5.69% | 4.65% | 9.50% | 0.61% | 6.83% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JHTFX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JHTFX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 2.27% против 11.59% соответственно.
JHTFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 0.84%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.27%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHTFX и TAGRX
JHTFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JHTFX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JHTFX
TAGRX
Сравнение JHTFX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHTFX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.56 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 1.91 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHTFX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.46 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между JHTFX и TAGRX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHTFX и TAGRX
Дивидендная доходность JHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHTFX John Hancock High Yield Municipal Bond Fund | 5.09% | 6.24% | 4.03% | 3.29% | 3.48% | 3.44% | 3.76% | 6.05% | 4.45% | 4.55% | 4.43% | 4.67% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JHTFX и TAGRX
Максимальная просадка JHTFX за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHTFX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHTFX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.40% | -58.45% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -14.04% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -29.10% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -36.96% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -11.64% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -11.57% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.13% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHTFX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) составляет 1.51%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHTFX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.19% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 10.11% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 18.91% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 20.21% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 20.50% | -14.95% |