PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHTFX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHTFX с JVLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHTFX (John Hancock High Yield Municipal Bond Fund) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both mutual funds - JHTFX is a High Yield Muni fund managed by John Hancock, while JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JHTFX returned 2.39%/yr vs 12.71%/yr for JVLIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JHTFX charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.

Доходность

Сравнение доходности JHTFX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHTFX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции JHTFX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 2.39% против 12.71% соответственно.

JHTFX

1 день
0.15%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.19%
1 год
7.32%
3 года*
5.41%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.39%

JVLIX

1 день
1.02%
1 месяц
6.70%
С начала года
16.63%
6 месяцев
17.45%
1 год
33.27%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.57%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHTFX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		2.76%3.07%6.57%6.84%-16.77%5.69%4.65%9.50%0.61%6.83%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.63%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Correlation

The correlation between JHTFX and JVLIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

-0.07

The correlation between JHTFX and JVLIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock High Yield Municipal Bond Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JHTFX:
JHTFX с SPHIXJHTFX с PDTJHTFX с TMNIXJHTFX с TAGRXJHTFX с SVBAXJHTFX с BATEXJHTFX с NMZ
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VTVJVLIX с VUGJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Доходность на риск

JHTFX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHTFX
Ранг доходности на риск JHTFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHTFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHTFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHTFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHTFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHTFX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHTFXJVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.79

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.82

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.31

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

18.35

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHTFX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHTFX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHTFX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHTFXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.79

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.37

+0.58

Просадки

Сравнение просадок JHTFX и JVLIX

Максимальная просадка JHTFX за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHTFX и JVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHTFXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-59.12%

+36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-7.95%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-20.48%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-20.48%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

-40.33%

+17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-10.52%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.86%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JHTFX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) составляет 1.46%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что JHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHTFXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.87%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

9.69%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

12.27%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

17.32%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

18.90%

-13.32%

Сравнение комиссий JHTFX и JVLIX

JHTFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHTFX и JVLIX

Дивидендная доходность JHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности JVLIX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		5.07%6.24%4.03%3.29%3.48%3.44%3.76%6.05%4.45%4.55%4.43%4.67%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.69%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Часто задаваемые вопросы

JHTFX and JVLIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVLIX has higher volatility (3.87%) compared to JHTFX (1.46%). In terms of maximum drawdown, JHTFX dropped -22.40% vs JVLIX's -59.12%.

JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHTFX и JVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор