PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с GOGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с GOGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. GOGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 11 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и GOGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и GOGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		-2.05%29.79%10.70%12.93%-26.80%9.67%22.44%27.85%-12.06%36.67%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у GOGIX с доходностью -2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции GOGIX немного отстают с 8.91%.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

GOGIX

1 день
3.61%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
20.71%
3 года*
14.02%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Funds International Growth Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с GOGIX:
GOGIX с VTIGOGIX с VWIGXGOGIX с VEUGOGIX с GTMIXGOGIX с IVFIXGOGIX с JVMIXGOGIX с KGIIX

Сравнение комиссий SVBAX и GOGIX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GOGIX в 0.99%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. GOGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GOGIX
Ранг доходности на риск GOGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c GOGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXGOGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.67

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.48

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

6.28

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. GOGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GOGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и GOGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXGOGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.34

+0.33

Корреляция

Корреляция между SVBAX и GOGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и GOGIX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности GOGIX в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		0.08%0.08%0.78%2.66%13.68%15.35%0.21%0.67%2.90%0.49%0.94%0.43%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и GOGIX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки GOGIX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и GOGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXGOGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-54.30%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-13.70%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-38.22%

+17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-38.22%

+17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-10.58%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-12.27%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.24%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и GOGIX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXGOGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

9.04%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

13.08%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

18.03%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

16.64%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

16.84%

-6.08%