PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGIX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

GOGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 11 июн. 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		-5.47%29.79%10.70%12.93%-26.80%9.67%22.44%27.85%-12.06%36.67%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, GOGIX показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции GOGIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.06% соответственно.

GOGIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-12.79%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
16.95%
3 года*
12.68%
5 лет*
3.56%
10 лет*
8.53%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds International Growth Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с GOGIX:
GOGIX с VTIGOGIX с VWIGXGOGIX с VEUGOGIX с GTMIXGOGIX с SVBAXGOGIX с JVMIXGOGIX с KGIIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий GOGIX и IVFIX

GOGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

GOGIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGIX
Ранг доходности на риск GOGIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.98

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.58

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.08

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

17.43

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.98

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.83

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между GOGIX и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGIX и IVFIX

Дивидендная доходность GOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		0.09%0.08%0.78%2.66%13.68%15.35%0.21%0.67%2.90%0.49%0.94%0.43%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок GOGIX и IVFIX

Максимальная просадка GOGIX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.30%

-51.49%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-8.47%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-21.29%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-33.46%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-6.58%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-11.69%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.98%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGIX и IVFIX

John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

4.54%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

8.10%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

14.63%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

12.96%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

14.74%

+2.06%