PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGIX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOGIX с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOGIX (John Hancock Funds International Growth Fund) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GOGIX returned 10.26%/yr vs 9.88%/yr for VEU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GOGIX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности GOGIX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOGIX показывает доходность 14.32%, а VEU немного выше – 14.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOGIX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции VEU немного отстают с 9.88%.

GOGIX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.32%
6 месяцев
16.13%
1 год
26.75%
3 года*
19.83%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.26%

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOGIX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		14.32%29.79%10.70%12.93%-26.80%9.67%22.44%27.85%-12.06%36.67%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between GOGIX and VEU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.92

The correlation between GOGIX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds International Growth Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с GOGIX:
GOGIX с VTIGOGIX с VWIGXGOGIX с KGIIXGOGIX с GTMIXGOGIX с IVFIXGOGIX с JVMIXGOGIX с SVBAX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

GOGIX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGIX
Ранг доходности на риск GOGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGIX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGIXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.09

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.89

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.79

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

10.84

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGIX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGIX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGIXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.09

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GOGIX и VEU

Максимальная просадка GOGIX за все время составила -54.30%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGIX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOGIXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.30%

-61.52%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.43%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-13.69%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-29.31%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-34.98%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.82%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-13.13%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.93%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGIX и VEU

John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOGIXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.45%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

13.04%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

15.28%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.06%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.20%

-0.15%

Сравнение комиссий GOGIX и VEU

GOGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGIX и VEU

Дивидендная доходность GOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		0.07%0.08%0.78%2.66%13.68%15.35%0.21%0.67%2.90%0.49%0.94%0.43%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GOGIX and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOGIX has higher volatility (6.61%) compared to VEU (5.45%). In terms of maximum drawdown, GOGIX dropped -54.30% vs VEU's -61.52%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOGIX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор