PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.40% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий SVBAX и AAAAX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
SVBAX
John Hancock Balanced Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.11

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.91

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

10.22

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между SVBAX и AAAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и AAAAX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и AAAAX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-40.47%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-9.55%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-22.62%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-29.41%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.53%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-6.89%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.79%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и AAAAX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.27%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

7.26%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.62%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

12.19%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

12.66%

-1.90%