Сравнение SVARX с CBYYX

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у CBYYX с доходностью 1.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии CBYYX в 1.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 8.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SVARX и CBYYX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности CBYYX в 9.02%

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и CBYYX.

Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.