PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с BRHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и BlackRock High Yield K (BRHYX).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и BRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
BRHYX
BlackRock High Yield K		-1.15%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-2.67%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BRHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции BRHYX по среднегодовой доходности: 6.49% против 6.08% соответственно.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

BRHYX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.50%
1 год
7.13%
3 года*
8.60%
5 лет*
4.26%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VBILXBRHYX с VWEAXBRHYX с FXNAXBRHYX с USHYBRHYX с IHYA.LBRHYX с TLT

Сравнение комиссий SVARX и BRHYX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии BRHYX в 0.48%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
BRHYX
BlackRock High Yield K

Доходность на риск

SVARX vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXBRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.83

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.38

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

10.96

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRHYX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.82

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

1.03

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.22

+0.48

Корреляция

Корреляция между SVARX и BRHYX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и BRHYX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности BRHYX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
BRHYX
BlackRock High Yield K		6.71%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и BRHYX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и BRHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-34.77%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-3.26%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-15.29%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-23.20%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.71%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-2.75%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.71%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и BRHYX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у BlackRock High Yield K (BRHYX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.45%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.44%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

4.01%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

5.22%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

5.93%

-2.22%