Сравнение SVARX с 1YD.DE
SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while 1YD.DE (Broadcom Inc) is a stock. Over the past 5 years, SVARX returned 3.07%/yr vs 84.00%/yr for 1YD.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и 1YD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVARX торгуется в USD, в то время как 1YD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1YD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у 1YD.DE с доходностью 9.46%.
SVARX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 5.97%
1YD.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 80.04%
- 5 лет*
- 84.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVARX и 1YD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.97% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 2.56% |
1YD.DE Broadcom Inc | 9.46% | 49.16% | 130.34% | 160.41% | 15.93% | 123.78% | 135.35% | 25.78% |
Correlation
The correlation between SVARX and 1YD.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVARX vs. 1YD.DE — Ранг доходности на риск
SVARX
1YD.DE
Сравнение SVARX c 1YD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Broadcom Inc (1YD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVARX | 1YD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.80 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.15 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVARX и 1YD.DE
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки 1YD.DE в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и 1YD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVARX | 1YD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -45.93% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -27.85% | +25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.55% | -41.34% | +38.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -41.34% | +34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -21.68% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -6.17% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 12.11% | -11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и 1YD.DE
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.81%, в то время как у Broadcom Inc (1YD.DE) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1YD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVARX | 1YD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 20.54% | -19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 35.07% | -32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 45.43% | -42.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 42.86% | -39.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 43.69% | -40.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и 1YD.DE
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности 1YD.DE в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YD.DE Broadcom Inc | 0.64% | 0.71% | 5.07% | 18.76% | 32.68% | 25.02% | 38.20% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.89% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
SVARX and 1YD.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SVARX и 1YD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор