PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с TSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVAL и TSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAL показывает доходность 15.99%, а TSCV немного ниже – 15.89%.


SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*

TSCV

1 день
-0.29%
1 месяц
1.16%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.99%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и TSCV


2026 (YTD)2025
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
15.99%7.33%
TSCV
Thrivent Small Cap Value ETF
15.89%6.24%

Correlation

The correlation between SVAL and TSCV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

Thrivent Small Cap Value ETF

Доходность на риск

SVAL vs. TSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина

TSCV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c TSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALTSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

SVAL vs. TSCV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALTSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.84

-2.13

Просадки

Сравнение просадок SVAL и TSCV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и TSCV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVALTSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-10.17%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.70%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-2.11%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и TSCV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVALTSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

16.80%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.80%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

16.80%

+6.47%

Сравнение комиссий SVAL и TSCV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и TSCV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности TSCV в 0.24%


ПозицияTTM202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%
TSCV
Thrivent Small Cap Value ETF
0.24%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SVAL and TSCV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.24% for TSCV.

They also come from different issuers: iShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.60% for TSCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и TSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор