Сравнение SVAL с TCV
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while TCV is actively managed. Over the past year, SVAL returned 42.77% vs 42.50% for TCV. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 30.32%.
SVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
TCV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $647.59K | $587.59K | $597.55K | |
| $818.80K | $545.38K | $346.43K |
Сравнение доходности по годам SVAL и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 27.79% | 9.49% |
TCV Towle Value ETF | 30.32% | 2.99% |
Correlation
The correlation between SVAL and TCV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between SVAL and TCV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAL vs. TCV — Ранг доходности на риск
SVAL
TCV
Сравнение SVAL c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAL | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.52 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 11.35 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVAL и TCV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAL | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -12.23% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -12.13% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.36% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.19% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.76% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и TCV
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у Towle Value ETF (TCV) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAL | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.90% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 13.52% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 20.28% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.00% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 21.00% | +2.03% |
Сравнение комиссий SVAL и TCV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и TCV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности TCV в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.00% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
TCV Towle Value ETF | 0.55% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVAL and TCV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCV has higher volatility (4.90%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs TCV's -12.23%.
On 1-year performance, SVAL leads with 42.77% vs 42.50% for TCV. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVAL has performed better with a 42.77% return vs 42.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.55% for TCV.
They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.85% for TCV.
SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAL и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор