PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.02%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.


SVAL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.70%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.99%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.40%
10 лет*

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий SVAL и SLV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

SVAL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.11

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.20

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.82

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

8.79

-2.87

SVAL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.11

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.38

Корреляция

Корреляция между SVAL и SLV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и SLV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.50%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и SLV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-76.28%

+48.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-42.45%

+28.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-42.45%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-35.47%

+29.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-44.76%

+36.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

13.63%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и SLV

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

18.91%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

57.27%

-44.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

57.07%

-34.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

35.28%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

31.36%

-7.86%