Сравнение SVAL с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Silver Trust (SLV).
SVAL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 13.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и SLV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
SVAL vs. SLV — Ранг доходности на риск
SVAL
SLV
Сравнение SVAL c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.11 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.20 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.82 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.79 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.11 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и SLV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и SLV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и SLV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -76.28% | +48.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -42.45% | +28.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -42.45% | +15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -35.47% | +29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -44.76% | +36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 13.63% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и SLV
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 18.91% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 57.27% | -44.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 57.07% | -34.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 35.28% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 31.36% | -7.86% |