Сравнение SVAL с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
SVAL и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAL и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 12.65% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и FESM
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
SVAL vs. FESM — Ранг доходности на риск
SVAL
FESM
Сравнение SVAL c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.87 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.19 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.40 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и FESM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и FESM
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и FESM
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -26.93% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -13.54% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -7.23% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -5.04% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.53% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и FESM
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.40% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 14.26% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 22.98% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.49% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 21.49% | +2.01% |