PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с EPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, SVAL returned 34.88% vs 46.19% for EPSV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и EPSV

2026 (YTD)2025
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%18.91%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%

Correlation

The correlation between SVAL and EPSV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.87

The correlation between SVAL and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и EPSV

Секторы
SVAL
EPSV

Финансовые услуги

23.7%
19.1%

Промышленность

15.8%
24.9%

Потребительский циклический сектор

13.7%
5.8%

Технологии

10.7%
22.7%

Здравоохранение

10.3%
0.9%

Энергетика

7.7%
6.1%

Сырьевые материалы

6.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Коммунальные услуги

3.3%
3.7%

Недвижимость

2.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
EPSV
19.1%

Промышленность

SVAL
15.8%
EPSV
24.9%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
EPSV
5.8%

Технологии

SVAL
10.7%
EPSV
22.7%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
EPSV
0.9%

Энергетика

SVAL
7.7%
EPSV
6.1%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
EPSV
4.3%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
EPSV
5.0%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
EPSV
3.7%

Недвижимость

SVAL
2.7%
EPSV
7.5%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
EPSV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN

Доходность на риск

SVAL vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.62

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.68

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

5.19

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

18.03

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSV равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.62

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.66

-1.96

Просадки

Сравнение просадок SVAL и EPSV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-8.93%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.93%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.04%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-1.67%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.57%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и EPSV

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 4.31%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.05%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.80%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

17.75%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

18.14%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

18.14%

+5.13%

Сравнение комиссий SVAL и EPSV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и EPSV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что сопоставимо с доходностью EPSV в 2.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and EPSV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to SVAL (4.31%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 34.88% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 34.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

SVAL and EPSV have nearly identical dividend yields, around 2.27%.

They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор